Торговля по новостям
Пребывать в курсе событий – полезно, но значимость новостей для рядового трейдера зачастую переоценивается. Извлечь из них какую-то реальную выгоду в обычных условиях практически невозможно. Те события, которые и служили инфоповодами, уже заложены в цену различных активов. Не стоит забывать и об инсайдерах, которые будут в курсе чего-либо явно раньше вас. Поэтому не питайте иллюзий, что кропотливое и регулярное изучение новостной ленты как-то глобально скажется в плюс.
Впрочем, листать новости все же не лишнее и перспективные среди них есть. Это события, которые невозможно было предугадать, например, природные катаклизмы, крахи бирж и компаний, начало военных действий и т.д. Они одинаково неожиданны для всех, остается лишь умело воспользоваться. Но подобные инфоповоды встречаются не столь часто, чтобы всерьез рассматривать данную торговлю. Да, она может присутствовать, но ситуативно.
Чем хорош технический анализ, что он анализирует только цену и ее изменение во времени, и это более "чистый метод" в отличии от трговли по новостям.
Технический анализ
Техническим анализом называют совокупность методов и приемов исследования биржевой динамики финансовых инструментов. Главная его цель – определить, в какую сторону будет двигаться рыночный курс.
На практике технический анализ обычно применяется к высоколиквидным активам.
Постулаты технического анализа
Технический анализ базируется на постулатах так называемой теории Доу, разработанной на основе публикаций американского журналиста Чарльза Доу, который фактически изменил фондовый рынок и активно способствовал его развитию. Он во многом выглядит именно так благодаря выходцу из штата Коннектикут, который официально даже не окончил среднюю школу. Что не мешало ему быть гениальным экономистом своего времени. Технический анализ, основанный на его идеях, лучшее тому подтверждение.
Рассмотрим основные постулаты технического анализа. Всего их можно выделить три:
1. Курс (цена) учитывает все. Стоимость актива включает в себя всю информацию, присутствующую на рынке, начиная с фундаментальных факторов и заканчивая новостями и ожиданиями участников.
2. Движение курса подчиняется тенденциям. Цена не прыгает хаотично, если говорить в глобальном масштабе, не рассматривая колебания стоимости на каких-то коротких временных отрезках. График всегда носит направленный характер. Для успешных сделок нужно лишь определить тренд.
3. История циклична и любит повторяться. Если когда-то при определенных ценовых формациях происходили те или иные колебания курса, то большая вероятность, что в аналогичных условиях ситуация повторится.
Типы графиков
Линейный, гистограмма, бары, свечи
Временные окна и временные среды (тайм-фреймы)
Если у вас открыт график с изменением цены за 3 месяца, то это называется 3-х месячное окно, можно анализировать график за день - дневное окно или за год - годовое окно. Ниже представлен график индекса S&P-500 за 10 лет - это десятилетнее окно.
График - это изменение цены во времени, а самый маленький элемент графика, его размерность: свеча или бар или точка - это и есть тайм-фрем. На графике S&P-500 за 10 лет, тайм-фрейм = 1 дню.
Типы ценовых движений (тенденций)
В ценовой динамике выделяют три типа движений:
- повышательное;
- понижательное;
- боковое.
На практике может также встречаться сложное или смешанное движение.
Парадокс, но однозначно сказать, какое именно ценовое движение наблюдалось, можно лишь по его завершению или смене на другое. Проблема определения существовала в прошлом и вряд ли исчезнет в будущем. При этом нельзя выделить какой-то общий всеобъемлющий тренд – в среднем на различные ценовые движения приходятся примерно равные доли времени.
Циклы
Понятие безусловно интересное, но для рынка довольно спорное. Если отталкиваться от традиционного определения термина, то под циклом подразумевается повторение явлений, событий и т.д. Применимо к рынку это будет выражаться в кругообороте однотипных ценовых движений в течение примерно одинаковых временных интервалов. Скажем, полгода наблюдается понижение, потом год – рост, полгода – снижение, еще год – рост.
Помните и о такой коварной вещи, как ложное ценовое движение. Цена вроде идет в нужную сторону, как вы и ожидали, но в какой-то момент происходит разворот и движение уже играет против вас.
О линиях и уровнях поддержки и сопротивления, а также о линиях канала, вы можете найти информацию в ранее опубликованных материалах. Там же рассматриваются вопросы их построения и использования в трейдинге.
Аналогично и с графическими моделями – выделяют их два типа: разворотные и модели продолжения – материал о них также находится на ресурсе.
Индикаторы и осцилляторы
Применяются для решения различных задач, поэтому выделяют несколько их категорий. Определяющие:
- тренд
- волатильность
- важные ценовые уровни
- циклы.
Для начал рекомендую изучить : скользящие средние (EMA, AMA), Параболик (Parabolic SAR), графический анализ, включая линии канала, линии поддержки/сопротивления , фигуры графического анализа, типа: донышки, вершинки, двойные донышка, двойные вершинки и пр., а также осцилляторы: MACD, RSI, Stochastic.
Начните с изучения этого видео учебника - https://www.i-tt.ru/products/uchebnik-po-tehnicheskomu-analizu
Недостатком индикаторов и осцилляторов можно считать то, что их расположение на графике со временем немного меняется, что обусловлено получением новых данных.
Более детально об индикаторах, осцилляторах, а также свечном анализе рассказано в отдельных статьях.
Это лишь малая часть технического анализа. Хороший вариант – использование одновременно и технического, и фундаментального анализа. В паре их эффективность обычно выше. Выбирать активы лучше, руководствуясь фундаментальным анализом, тогда как покупать/продавать резоннее, исходя из технического анализа.
Примечательно, что именно технический анализ лежит в основе большинства торговых систем. Напомним, что стандартная торговая система включает в себя:
- сигнальную торговую систему – определяет момент входа/выхода со сделки;
- систему защитных приказов – контролирует убыток/прибыль в каждой из сделок;
- систему контроля рисков (управление капиталом).
Торговая система – залог стабильного инвестирования и трейдинга с более высокими показателями прибыльности, нежели интуитивная или бессистемная торговля.
Котировки и аналитика криптовалют в одной таблице: https://analytic-spy.com/intraday
Программа обучения "Трейдинг и инвестирование на крипторынке" (первый и второй уровень): https://t.me/ITTtraining
Общий Telegram-чат для вопросов, для трейдеров и инвесторов
