Какое количество позиций разумно иметь одновременно
Далее Ларри отвечает на вопрос одного из слушателей о том, сколько позиций разумно иметь одновременно. Он считает, что это зависит от личности трейдера, его психики, поэтому здесь трудно дать однозначный ответ. Но если бы у Ларри было открыто четыре позиции, он бы очень испугался. Для него это слишком много. Пришлось бы одновременно следить за несколькими ценовыми движениями, это отвлекает внимание. Плюс Ларри рисковал бы 2% капитала на каждую позицию, то есть при 4 позициях получается 8%, он становится уязвим для рынка. Так что, возможно, для слушателя, задавшего вопрос, четыре позиции — это оптимальное количество, но не для Ларри.
Управление капиталом
Следующий вопрос касается управления капиталом. Ларри считает, что лучше всего об этом написал Ральф Винс (Ralph Vince), друг Ларри, с которым он дружит вот уже 35 лет. Ральф никогда в своей жизни не изучал математику, он выучился всему самостоятельно: «Если вы поговорите с ним, вам никогда не придет в голову, что он математик. Вы подумаете, что он сантехник или вроде того. Он самый крутой парень в мире. Он удивительная личность. Но я понимаю, что я далек от математики. Я продирался через его книгу, там много непонятного. На мой взгляд, все сводится к следующему: прежде всего, вы должны иметь маленькие позиции, чтобы поймать большие движения. Во-вторых, существует оптимальное число, рассчитанное Ральфом, которое повысит итоговый доход. Это число приблизительно равно 25%. Если вы рискуете примерно 20-25% своего капитала на каждом счете, это оптимальный доход. И оптимальная просадка.
Риск на одну сделку
Я думаю, для обычного трейдера максимум, которым можно рисковать на каждой сделке — между 2% и 4%. Я заработал миллионы долларов с таким 2-процентным риском. Таков мой подход. Если бы я участвовал в чемпионате - это другая история, потому что главная цель там - победа. Вы не беспокоитесь о перспективе слить счет. Когда моя дочь выиграла Чемпионат мира по трейдингу, она торговала с 10-процентным риском на каждую сделку. Этого достаточно для победы в чемпионате, но это может уничтожить ваш счет. Для обычного трейдера нормальный риск 2-4%, и вот почему: если у вас, например, четыре убыточные сделки подряд и риск 10%, то вы теряете больше 50% от счета всего на четырех сделках. При риске 2% на четырех убыточных сделках вы опускаетесь примерно на 16%, может быть даже меньше. То есть вы остаетесь на плаву.»
Оптимальные рынки
Следующий вопрос касается того, какие рынки Ларри считает оптимальными для торговли. По его мнению, оптимальный рынок — это тот, на котором в данный момент больше всего сетапов. Он может быть низковолатильным, на нем может почти ничего не происходить, главное, чтобы были сетапы - сигналы на вход, говорящие о возможности большого движения вверх или вниз.
Надо ли изобретать свои индикаторы?
Дальше один из слушателей задает вопрос: «Нужно ли трейдеру изобретать новые методы анализа рынков, создав, например, новые индикаторы или используя существующие, или просто следовать проверенным подходам от известных трейдеров?» Ларри задает встречный вопрос: «А как узнать, что они проверенные? Откуда вы на самом деле знаете, что они работают? Люди говорят в книге: «Да, это работает.» Но в этих книгах много всякой ерунды.
И рынки никогда не читают эти книги. Поэтому, конечно, если метод проверен и работает, то вам стоит использовать его. Но я не доверяю ничьему подходу, включая Ларри Вильямса, до тех пор, пока сам не проверю, потому что если вы собственноручно проверяете, вы получаете уверенность в этом методе. Если у вас как у трейдера нет уверенности, вы будете выходить из убыточных позиций, которые вскоре могли бы стать прибыльными. Поэтому вы должны быть уверены в своей системе и, что более важно, уверены в себе, а эту уверенность дает тестирование и бумажная торговля.
Я не думаю, что вам стоит придумывать новые индикаторы. Мне кажется, их и так достаточно много. Вам нужны индикаторы, которые будут отвечать определенным целям. Вы должны понимать — графики не двигают рынки. Условия - вот то, что заставляет рынки двигаться.»
Продолжение статьи - https://analytic-spy.com/articles/zapadnyj-opyt-trejdinga-5
Предыдущая часть статьи - https://analytic-spy.com/articles/zapadnyj-opyt-trejdinga-3
Материал переведен и подготовлен из открытых источников на основе подкаста "Better System Trader".
Удобный скринер для выбора лучших акций, облигаций, фьючерсов, ETF и др. инструментов - https://analytic-spy.com/
